正向套利与反向套利

正向套利,就是当期市中某一个合约的近远期价格出现顺差时,我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约,两者的头寸数量相等,未来分别在近期合约进行买入交割,并将资金转换成相应的实物...

举实例分析商品期货铜的套利操作

案例一:某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨,分6-7批到货,每批约3500吨铜量。方案为:若合同已定为CIF方式,价格以作价月LME平均价为准,则公司可以伺机在LME买入期铜合约,通过买入价和加工费等计算原料成本,同...

早籼稻期货基于ECM模型下跨期套利

一、早籼稻1009与1101跨期套利分析跨期套利主要是指在同一期货合约之间不同交割月份之间的套利,其套利的基本原理是在两者价差不合理的时候买入被价值被低估合约同时卖出价格被高估的合约,在不合理价差向合理价...

投机套利第七课:期货套利的方法

期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。一、跨交割月份套利(跨月套利)投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出...

解读棉花期货套利类型与方法

一、棉花的品种特性棉花从其生产的角度来看,与农产品一样受天气、季节性因素的影响;而从消费的角度来看,它又是重要的纺织业原料,与使用棉花最多的纺织服装业以及国家贸易政策等有着紧密联系。因此,棉花既是...

期货套利交易操作策略优化

要实现良好的套利收益,投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上,优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明,期市里的成功者都是较少犯错误的人。...

期货套利应当回避的陷阱

市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”,其存在由于种种原因,并不能很好的价差回归,有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败。因此...

套利的概念

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为期现套利(Arbi...

套利的作用

套利在本质上是利用期货市场的一种投机,但与一般单方面的投机交易相比,风险较低,因为套利正是利用期货市场中有关价格失真的机会,并预测这种价格失真会最终消失,从中获取套利利润。因此,套利者的风险是有限的。...

期现套利

期现套利是指当期货市场与现货市场在价格差距发生不合理变化时,交易者就会在两个市场进行反向交易,从而利用价差变化获利的行为。期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理的价格关系。可以说,期现套利是跨...

投机套利第三课:要正确认识投机交易

投机是一个很敏感的词,由于中国特殊的历史环境,它一直被列为贬义词;而在西方,投机在英语中是“Speculation”,原意是指“预测”,是一个中性词。在中国,投机一直与投机倒把相联系,同时中国...

期货套利操作的局限性

套利交易是一种风险小、收益稳定的交易方式。在一般情况下,合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多,且获利机会和风险大小都较易于估算。所以套利交易颇受资金量大或者风格稳健的交易者青睐。...

相关商品间的套利

小麦/玉米套利是比较流行的一种跨商品套利,小麦和玉米均可用作食品加工及饲料,合约有同升同降的趋势。具体做法是:买入(或卖出)小麦期货合约,同时卖出(或买入)与小麦期货合约交割月份相同的玉米期货合约。由于...

股指期货套利交易原理及案例分析

针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数...

套利基础知识

从套利基本概念入手,为您介绍套利的各种类型及案例,并总结各类套利的特点;同时也向您提示各种套利风险并分析典型的套利失败案例,最后为您提出六点有帮助的建议,是您套利入门的好帮手。一、对套利的理解...

期货套利种类介绍(三):蝶式套利怎样操作

蝶式套期图利(Butterf1ySpread)。蝶式套期图利是跨期套利中的又一种常见的形式。它是由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利组成。蝶式套期图利与跨期套利的相似之处是,它们都认为同一商品但不同交割月份之间...

分析期指空头跨期套利及案例分析跨市套利

空头跨期套利与多头跨期套利相反。当股票市场趋势向下时,如果交割月份较远的期货合约比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时,那么,投资者就可买进近期月份合约而卖出月份较远的合约;如果交割月份较近的期...

引用案例分析期现套利交易的操作技术

期现套利是指对于某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距时,交易者就会利用两个市场的价格差距低买高卖,从而缩小现货市场与期货市场之间的价差,并获取收益。在基本的套利方式中,期现套利既属于跨期...

期现套利的注意事项和风险

1.交割商品必须符合期货合约设计和质量要求。把住商品的质量标准质量,是期现套利的重中之重。因为交割是实现期现正向套利的基础,一旦这个基础被破坏,那么将面临着在期货市场上巨大的敞口风险。2.要保证运...