分析铝期货品种跨市套利交易的案例分析

在通常情况下,SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10:1。(如当SHFE铝价为15000元/吨时:LME铝价为1500美元/吨)但由于国内氧化铝供应紧张,导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/吨,致使两市场之间的三...

期货套利须遵守的操作原则

当套利区间被确立,而当前的状态又显示出套利机会时,就可以进行套利操作了,一般而言,要遵循下述基本原则:1、买卖方向对应的原则:即在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓2、买卖数量...

套利的分析方法

图表分析法在进行套利交易前,首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面,图表是决定时点的主要工具,它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表的差异在于,它记载着不同月份的合约...

相关商品间的套利

小麦/玉米套利是比较流行的一种跨商品套利,小麦和玉米均可用作食品加工及饲料,合约有同升同降的趋势。具体做法是:买入(或卖出)小麦期货合约,同时卖出(或买入)与小麦期货合约交割月份相同的玉米期货合约。由于...

期货套利种类介绍(二):熊市套利怎样操作

熊市套利(BearSpread)。当市场是熊市时,一般来说,较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大;如果是反向市场,则近...

举例说明要怎样计算期货套利交易的盈亏

套利交易可以视做两个相关期货合约交易的一种组合,在计算套利交易的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,也就是说对套利的每条“腿”分别计算盈亏,然后进行加总,可以得到整个套利交易的盈亏。【例】...

期货套利种类介绍(一):牛市套利怎样操作

根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨作物年度套利四种。牛市套利(Bu11Spread)。对于大多数商品期货来说,当市场是牛市(看涨的)或者熊市(看跌的)时,较近...

案例分析连塑与PVC跨品种套利的可行性

在期现套利、跨期套利和跨市套利策略中,组合内的各种资产间具有相对确定的因果关系,可以在不考虑交易成本的前提下,得出无套利均衡时资产价格间的等式,而跨品种套利策略中的资产间却只具备一定程度的相关关系。这...

早籼稻期货基于ECM模型下跨期套利

一、早籼稻1009与1101跨期套利分析跨期套利主要是指在同一期货合约之间不同交割月份之间的套利,其套利的基本原理是在两者价差不合理的时候买入被价值被低估合约同时卖出价格被高估的合约,在不合理价差向合理价...

套利基础知识

从套利基本概念入手,为您介绍套利的各种类型及案例,并总结各类套利的特点;同时也向您提示各种套利风险并分析典型的套利失败案例,最后为您提出六点有帮助的建议,是您套利入门的好帮手。一、对套利的理解...

套利的概念

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为期现套利(Arbi...

买进套利

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大(Widen)时,则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”,我们称这种套利为买进套利(BuySpread)。如果价差变动方向与...

投机套利第二课:期货投机的吸引力

期货投机的的确确是非常令人兴奋的。它可以把一笔不太重要的钱变成一笔数额很大的钱。然而,期货投机的吸引力不限于此:它是使一个人得到比投资正常利润更大利益而实施的谨慎投资技术的工具。这是一种具有很大灵活性...

举实例分析商品期货铜的套利操作

案例一:某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨,分6-7批到货,每批约3500吨铜量。方案为:若合同已定为CIF方式,价格以作价月LME平均价为准,则公司可以伺机在LME买入期铜合约,通过买入价和加工费等计算原料成本,同...

正向套利与反向套利

正向套利,就是当期市中某一个合约的近远期价格出现顺差时,我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约,两者的头寸数量相等,未来分别在近期合约进行买入交割,并将资金转换成相应的实物...

大豆期现结合交易和跨月套利交易的操作方法

1期现结合交易就是根据同种商品现货市场与期货市场的价格差距(即基差)在交易者扣除所有成本后,基差范围内仍存在交易利润的情况下,持有仓单现货,最后通过实物交割的方式,实现盈利的过程。同时,期货卖出仓位可...

对铜期货品种进行套利交易的案例分析

某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨,分6-7批到货,每批约3500吨铜量。方案为:若合同已定为CIF方式,价格以作价月LME平均价为准,则公司可以伺机在LME买入期铜合约,通过买入价和加工费等计算原料成本,同时在SHF...

无套利区间简析

期现套利要考虑交易成本,当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下,才可以进行正向套利,现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”;反之,期货价必须低于现货价一定幅度时,才可以进行反向套利,将现货...

期货套利应当回避的陷阱

市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”,其存在由于种种原因,并不能很好的价差回归,有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败。因此...