凯利公式是什么?怎么运用

  做期货如果要控制好资金的话,必须要参考一些科学的公式。比如说凯利公式,利用你过往的胜率和该项交易的赔率,来确定你本次涉及的资金大概占据总资金的份额。

  凯利公式是什么?

  凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农于长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额,而他的内线消息不需完全准确(无杂讯),即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随後被香农的另一名同僚爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中。

  凯利公式当初最开始不是用来判断投资份额大小的。但是后面投机家发现凯利公式在确定每一项交易部位大小的时候,非常管用。

  但是在这里我需要告诫各位投机者的是,使用凯利公式不是一件容易的事情。虽然说在统计上你占有优势,但是人性能否坚持使用凯立公式到最后却是值得怀疑。

  因为首先要判断你所确定的赔率是否符合事实,以及你过往的胜率是否具有代表性。而这些关键性数据的输入都决定了凯利公式是否有效。

  看你自己的交易系统,根据实际情况调整。有的人就愿意一手一手飘着,有的就满仓干,但只不过是他总资金的百分之一。也有是总资金平均百分比。这就为什么同一方法有人赚有人赔。资金管理是有目的去做的,完全依据自己的交易系统去制定。不是什么行情都很死性非得去做,不亏钱总比亏钱好的多吧。交易就是你捅别人一刀,别人就会捅你一刀,要动脑子想办法别被人捅死了而且还要把刀子夺过来。

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