跨期套利交易怎么做?跨期套利交易注意事项

  跨期套利交易是利用同商品不同月份合约间价差波动而交易的获利方式。这种方式是应用最早且较为成熟的套利交易方式之一,是追求稳定收益的投资者首选。

  跨期套利交易,首先要明白同商品合约间价差产生波动、回归的原因。从交易研究过程来看,包括以下因素:一供应因素。工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。二是资金因素。资金对目标合约的集中偏好会导致价差出现波动,三是季节性因素。商品生产、贸易、消费过程中的季节性特点,导致合约间价格出现强弱差异。四是天气因素。由于近月合约价格对短期天气变化更为敏感,导致近远价差波动。五是规则因素。交易所在交割仓单方面的规定会导致某一时点前后合约价差波动。六是政策因素。由于政策调整对不同时期商品影响差异,导致不同合约价差出现波动。

  此外,国际间贸易政策变化也会导致近远月合约价格波动出现差异。掌握跨期套利的主要交易模式。一是正向交割模式;二是价差趋势模式;三是回归交易模式;四是统计套利模式。

  跨期套利交易要注意分析细节和总结经验。一是交易前要分析哪些是确定的,哪些是不确定的,了解交易风险点。二是在价差的波动中,瞬间套利机会不是一般人能捉住的。普通投资者应着力于寻找价差的波段机会。三是从滑点成本的因素看,最好在价差波动平稳的时候下单。四是注意相关合约的价差主要波动时间。五是做回归交易的时候,要注重分析背景。只有背景相似,历史的价差分布和波动规律才更值得参考。六是关注价差波动的临界点和临界时间,其往往可能成为止损点或结束交易的参考。七是做价差分析时,还要注意商品近一年整体月份合约升贴水格局排序,其往往能提示交易机会。

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