分析期指空头跨期套利及案例分析跨市套利

空头跨期套利与多头跨期套利相反。当股票市场趋势向下时,如果交割月份较远的期货合约比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时,那么,投资者就可买进近期月份合约而卖出月份较远的合约;如果交割月份较近的期...

早籼稻期货基于ECM模型下跨期套利

一、早籼稻1009与1101跨期套利分析跨期套利主要是指在同一期货合约之间不同交割月份之间的套利,其套利的基本原理是在两者价差不合理的时候买入被价值被低估合约同时卖出价格被高估的合约,在不合理价差向合理价...

引用案例分析期现套利交易的操作技术

期现套利是指对于某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距时,交易者就会利用两个市场的价格差距低买高卖,从而缩小现货市场与期货市场之间的价差,并获取收益。在基本的套利方式中,期现套利既属于跨期...

解读棉花期货套利类型与方法

一、棉花的品种特性棉花从其生产的角度来看,与农产品一样受天气、季节性因素的影响;而从消费的角度来看,它又是重要的纺织业原料,与使用棉花最多的纺织服装业以及国家贸易政策等有着紧密联系。因此,棉花既是...

对买豆油抛豆粕的套利操作可能性探讨

通常,大豆、豆油、豆粕作为同一产业链上的产品,价格总体运行方向一致,而同时豆油、豆粕作为原料大豆的两个成品,两者之间也存在着此消彼涨、互为抑制关系。因此,豆粕、豆油两个品种之间的套利行为在CBOT市场上较...

我国菜籽油期货及其它三大植物油套利研究

一、跨商品套利理论基础1、定义跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易,这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但...

实际案例分析铜期货跨月套利操作说明

一、无风险跨月套利原理在期货市场中,期货的价格高于现货的价格,远期合约的价格高于近期合约的价格,这种情况叫"期货升水",亦称为正向市场。在期货市场内,有些稳健的投资者常利用合约的升水进行差价交...

股指期货套利交易原理及案例分析

针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数...

大豆期现结合交易和跨月套利交易的操作方法

1期现结合交易就是根据同种商品现货市场与期货市场的价格差距(即基差)在交易者扣除所有成本后,基差范围内仍存在交易利润的情况下,持有仓单现货,最后通过实物交割的方式,实现盈利的过程。同时,期货卖出仓位可...

案例分析连塑与PVC跨品种套利的可行性

在期现套利、跨期套利和跨市套利策略中,组合内的各种资产间具有相对确定的因果关系,可以在不考虑交易成本的前提下,得出无套利均衡时资产价格间的等式,而跨品种套利策略中的资产间却只具备一定程度的相关关系。这...

举例说明要怎样计算期货套利交易的盈亏

套利交易可以视做两个相关期货合约交易的一种组合,在计算套利交易的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,也就是说对套利的每条“腿”分别计算盈亏,然后进行加总,可以得到整个套利交易的盈亏。【例】...

举案例分析商品期货铝品种跨市套利

在通常情况下,SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10:1。(如当SHFE铝价为15000元/吨时:LME铝价为1500美元/吨)但由于国内氧化铝供应紧张,导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/吨,致使两市场之间的三...

讲述期货套利交易与无套利概念和定价原理

1.1套利(Arbitrage)金融经济学中,套利(Arbitrage)被定义为在多个市场上同时行动从而无需支付成本却能赚取无风险利润的机会。通常可以将套利机会分为两类:第一类是投资小于等于零(即没有任何投资)但收益却大于...

套利分析之焦炭期货与现货期现套利

期货和现货指数之间存在着密切关系,在两者之间的理论定价关系的偏差超过交易成本的时候,就产生了套利机会。焦炭期货上市以来,投资者出了做投机交易之外,还可以关注不断出现的套利机会,这比较适合大资金的运作和...

举实例分析商品期货铜的套利操作

案例一:某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨,分6-7批到货,每批约3500吨铜量。方案为:若合同已定为CIF方式,价格以作价月LME平均价为准,则公司可以伺机在LME买入期铜合约,通过买入价和加工费等计算原料成本,同...

分析铝期货品种跨市套利交易的案例分析

在通常情况下,SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10:1。(如当SHFE铝价为15000元/吨时:LME铝价为1500美元/吨)但由于国内氧化铝供应紧张,导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/吨,致使两市场之间的三...

金属企业利用期货市场套利获利案例

期货套利:是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约,同时卖出那些"高价的"合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的...

不同交割月合约价差将缩小可做卖出套利

相反,如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时,套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利,我们称这种套利为卖出套利(Bd1Spread)。...

对铜期货品种进行套利交易的案例分析

某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨,分6-7批到货,每批约3500吨铜量。方案为:若合同已定为CIF方式,价格以作价月LME平均价为准,则公司可以伺机在LME买入期铜合约,通过买入价和加工费等计算原料成本,同时在SHF...